刘小东2005年为尤伦斯夫妇画的肖像

除了当代艺术之外，尤伦斯夫妇也对中国古代书画很感兴趣，并为此深入学习了大量中国古典书画和艺术史。2002年他们2530万元买下宋徽宗《写生珍禽图》，创造了当时中国书画拍卖的世界纪录。

2000年夫妇俩退出商界时，手头已经收藏了上千件作品，后来越买越多，很快到了2000件，他们把作品保存在瑞士一处恒温恒湿甚至能防核弹的地下仓库里。

盖伊认为这样的守财奴行为是一场“疯狂的收藏家悲剧”，既无法和艺术品一起生活，也无法公开展示——建立一个美术馆的念头在脑海中就这样形成了。

尤伦斯夫妇花了不少时间在中国寻找场地，最后相中了从废弃国营厂房改造成创意园区的北京798艺术区。